Kreditrisiko-Management

Programmübersicht

 
Einblicke und Anwendungen wichtig, die informiert Praktiker

Die Kombination technischer Tiefe mit der realen Welt Relevanz, das Programm wurde entwickelt, um die Teilnehmer mit einem ausgewogenen Überblick über das Kreditrisiko Markt anzubieten, handelten die Instrumente und die praktische Anwendung der Modellierungstechniken.

Credit Risk Management stellt ein vertieftes Verständnis des Kreditrisikos und Kredite im Zusammenhang mit Instrumenten und praktische Erfahrung im Umgang mit Daten und Modelle für das Kreditrisiko auf den Wert der damit verbundenen Derivate zu bewerten.

Es zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung auf der einen Seite, eine solide konzeptionelle Rahmen und auf der anderen Seite, Markt-Verständnis und Einblick.

Weltklasse-Fakultät; realen Erfahrung
Unterrichtet durch Weltklasse-Fakultät, spiegelt das Programm die zunehmende Überschneidung der Kredit-Forschung, die von Wissenschaftlern und Praktikern durchgeführt. Die Mitglieder des Lehrkörpers Lehre Credit Risk Management verfügen über umfangreiche praktische Erfahrungen und wissenschaftliche führenden Unternehmen im Bereich der ausgiebig in führenden akademischen und praktischen Publikationen veröffentlicht.

Inhalt

Die Teilnehmer erhalten ein detailliertes Verständnis der Kredit-bezogenen Daten und wird dann über eine breite Klasse von Standard-Intensität Modelle und wie sie sich auf den gängigen Industriestandard-Modellen, wie sie programmiert in Bloomberg.

Fallstudie Analyse und Diskussion bietet ein Verständnis für die Grenzen der Modellierung des Kreditrisikos und wie man sie umgehen. Dieses Bewusstsein ist wichtig, eine Illustration ist, dass die Modelle, die derzeit von den Praktikern verwendet übernehmen keine Liquidität berücksichtigt werden, obwohl das Kreditrisiko Märkten wird maßgeblich von Liquidität Überlegungen beeinflusst.

Zentrale Themen:

• Understanding Kredit Daten
• Understanding Kreditrisiko-Modelle und ihre Anwendungen in der Praxis
• Das Verständnis der Grenzen der Modellierung des Kreditrisikos

Vorteile

Am Ende des Credit Risk Management, werden Sie in der Lage sein:

• verstehen, die Stärken und Schwächen der wichtigsten alternativen Ansätzen zur Kreditanalyse
• gelten Strukturmodelle in Ausfallwahrscheinlichkeit Vorhersage-und Hedging-
• gelten die Intensität Annäherung an Wert Credit Default Swaps
• verstehen, warum Modelle können in Zeiten schwerer Markt Stress und Illiquidität nicht
• Verständnis der Rolle der Korrelation in den Warenkorb Produkte
• gelten die marktüblichen Ansatz zur Korrelationsanalyse und zu verstehen, ihre Stärken und Schwächen.

Vorteile für Sponsoren und Arbeitgeber:

Führende Business School Ausbildung bringt solide technische Know-how für Ihr Unternehmen.

• praktische Programme sofortige Vorteile bringen: Programm Teilnehmer in der Lage das anzuwenden, was sie haben, sobald gelernt, als sie wieder zurück ins Büro
• Lernen neben anderen Akteure der Branche und diskutieren realen Leben-Geschäft Fällen können die Teilnehmer neue Erkenntnisse darüber, wie Herausforderungen und Probleme bewältigen können.

Zielgruppe

Das Programm ist für jedermann mit einem beruflichen Interesse an Kreditrisiko und Kreditderivate entwickelt. Das Programm wird von besonderem Interesse sein:

• Händler, Vertrieb, Strategie und Forschung Profis in Investmentbanken
• Risikomanager in Investment-und Geschäftsbanken sowie Risikomanagement und Berater
• Investment Manager von Pensionsfonds und Hedgefonds-Manager mit Interesse an Kredit-Produkte
• Regulatoren, Compliance Officer, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
• Investor-Relations-Spezialisten, Unternehmensfinanzierer
• Investment-Management-Berater und Berater.

Programmübersicht

 
Einblicke und Anwendungen wichtig, die informiert Praktiker

Die Kombination technischer Tiefe mit der realen Welt Relevanz, das Programm wurde entwickelt, um die Teilnehmer mit einem ausgewogenen Überblick über das Kreditrisiko Markt anzubieten, handelten die Instrumente und die praktische Anwendung der Modellierungstechniken.

Credit Risk Management stellt ein vertieftes Verständnis des Kreditrisikos und Kredite im Zusammenhang mit Instrumenten und praktische Erfahrung im Umgang mit Daten und Modelle für das Kreditrisiko auf den Wert der damit verbundenen Derivate zu bewerten.

Es zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung auf der einen Seite, eine solide konzeptionelle Rahmen und auf der anderen Seite, Markt-Verständnis und Einblick.

Weltklasse-Fakultät; realen Erfahrung
Unterrichtet durch Weltklasse-Fakultät, spiegelt das Programm die zunehmende Überschneidung der Kredit-Forschung, die von Wissenschaftlern und Praktikern durchgeführt. Die Mitglieder des Lehrkörpers Lehre Credit Risk Management verfügen über umfangreiche praktische Erfahrungen und wissenschaftliche führenden Unternehmen im Bereich der ausgiebig in führenden akademischen und praktischen Publikationen veröffentlicht.

Inhalt

Die Teilnehmer erhalten ein detailliertes Verständnis der Kredit-bezogenen Daten und wird dann über eine breite Klasse von Standard-Intensität Modelle und wie sie sich auf den gängigen Industriestandard-Modellen, wie sie programmiert in Bloomberg.

Fallstudie Analyse und Diskussion bietet ein Verständnis für die Grenzen der Modellierung des Kreditrisikos und wie man sie umgehen. Dieses Bewusstsein ist wichtig, eine Illustration ist, dass die Modelle, die derzeit von den Praktikern verwendet übernehmen keine Liquidität berücksichtigt werden, obwohl das Kreditrisiko Märkten wird maßgeblich von Liquidität Überlegungen beeinflusst.

Zentrale Themen:

• understanding Kredit Daten
• understanding Kreditrisiko-Modelle und ihre Anwendungen in der Praxis
• Das Verständnis der Grenzen der Modellierung des Kreditrisikos

Vorteile

Am Ende des Credit Risk Management, werden Sie in der Lage sein:

• verstehen, die Stärken und Schwächen der wichtigsten alternativen Ansätzen zur Kreditanalyse
• gelten Strukturmodelle in Ausfallwahrscheinlichkeit Vorhersage-und Hedging-
• gelten die Intensität Annäherung an Wert Credit Default Swaps
• verstehen, warum Modelle können in Zeiten schwerer Markt Stress und Illiquidität nicht
• Verständnis der Rolle der Korrelation in den Warenkorb Produkte
• gelten die marktüblichen Ansatz zur Korrelationsanalyse und zu verstehen, ihre Stärken und Schwächen.

Vorteile für Sponsoren und Arbeitgeber:

Führende Business School Ausbildung bringt solide technische Know-how für Ihr Unternehmen.

• praktische Programme sofortige Vorteile bringen: Programm Teilnehmer in der Lage das anzuwenden, was sie haben, sobald gelernt, als sie wieder zurück ins Büro
• Lernen neben anderen Akteure der Branche und diskutieren realen Leben-Geschäft Fällen können die Teilnehmer neue Erkenntnisse darüber, wie Herausforderungen und Probleme bewältigen können.

Zielgruppe

Das Programm ist für jedermann mit einem beruflichen Interesse an Kreditrisiko und Kreditderivate entwickelt. Das Programm wird von besonderem Interesse sein:

• Händler, Vertrieb, Strategie und Forschung Profis in Investmentbanken
• Risikomanager in Investment-und Geschäftsbanken sowie Risikomanagement und Berater
• Investment Manager von Pensionsfonds und Hedgefonds-Manager mit Interesse an Kredit-Produkte
• Regulatoren, Compliance Officer, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
• Investor-Relations-Spezialisten, Unternehmensfinanzierer
• Investment-Management-Berater und Berater.