Ms In Computational Finance (Vollzeit MSCF)

Die MSCF-Programm

Carnegie Mellon intensiven Master of Science in Computational Finance (MSCF) wird von vielen als die oben quantitativen Finanz-Engineering-Programm des Landes werden. Die Universität ist weltweit bekannt für seine Kompetenz in der Informatik, hat einen ausgezeichneten Ruf als Mathe-und Ingenieurschule und verfügt über eine der landesweit führenden Business Schools (# 3 in der Welt nach dem Wall Street Journal, September 2006).

Nicht überraschend hat die MSCF Programm, in der quantitativen Analyse und Informationstechnik durchdrungen und lehrte von einigen der Quantitative Finance prominentesten Fakultät einen hervorragenden Ruf auf der Straße verdient.

Geschichte

Wenn der Carnegie Mellon MSCF Programm eingeführt im Jahr 1994 vertrat er die erste "Financial Engineering" Grad überspannt den Disziplinen Quantitative Finance. Das Joint Degree zwischen der School of Computer Science *, erstellt das Institut für Mathematische Wissenschaften, Institut für Statistik und der Tepper School of Business eine voll integrierte dreisemestrigen Curriculum speziell für die Masters of Computational Finance entwickelt.

* Die Informationstechnologie Rolle der School of Computer Science wurde inzwischen von der Heinz School of Public Policy and Management unterstellt.

Full-Time MSCF

Der Master in Computational Finance-Programm (MSCF) an der Carnegie Mellon bietet eine Vollzeitbeschäftigung Computational Finance Diplom in beiden Pittsburgh, PA und New York, NY. Der Grad ist ein 16 Monate, drei-semestriges Studium.

Carnegie Mellon MSCF Diplomanden sind die institutionellen Fragen der Finanzierung, finanzieren traditionellen Theorien der Gerechtigkeit und Bond-Portfolio-Management, die stochastische Analysis Modelle, auf denen Handel mit Derivaten basiert, die Anwendung dieser Modelle in beiden Anleihen und Aktienmärkte, Berechnungsverfahren einschließlich gelehrt Monte-Carlo-Simulation und Finite-Differenzen-Approximationen partiellen Differentialgleichungen und statistischen Methoden, einschließlich Regression und Zeitreihen, die ihren Höhepunkt mit Kursen auf statistische Arbitrage, Derivaten Rechnungslegung und dynamische Asset Management. In der Anfangsphase des Programms, ist C gelehrt und Schüler anschließend erstellen Software in mehreren Kursen. Das Programm schließt mit einem anspruchsvollen Geschäftsjahr Computing natürlich.

Die primäre Form der Belehrung für die New York Campus interaktiven Live-Video. Fakultät lehren mindestens zweimal alle sieben Wochen in New York, zu welchen Zeiten die Schüler eingeladen, die Professorin für ein soziales Ereignis nach dem Unterricht beizutreten. Ob in Pittsburgh oder New York gelegen, alle Vorträge werden "eingefangen" und machte sofort zur Verfügung MSCF Studenten über das Internet.

Mit wenigen execptions verfolgen Absolventen der MSCF Programm Karrieren in Derivatives Sales and Trading, Strukturierte Produkte, Quantitative Portfolio Management, Risk Management und Financial Analytics.

Die MSCF-Programm

Carnegie Mellon intensiven Master of Science in Computational Finance (MSCF) wird von vielen als die oben quantitativen Finanz-Engineering-Programm des Landes werden. Die Universität ist weltweit bekannt für seine Kompetenz in der Informatik, hat einen ausgezeichneten Ruf als Mathe-und Ingenieurschule und verfügt über eine der landesweit führenden Business Schools (# 3 in der Welt nach dem Wall Street Journal, September 2006).

Nicht überraschend hat die MSCF Programm, in der quantitativen Analyse und Informationstechnik durchdrungen und lehrte von einigen der Quantitative Finance prominentesten Fakultät einen hervorragenden Ruf auf der Straße verdient.

Geschichte

Wenn der Carnegie Mellon MSCF Programm eingeführt im Jahr 1994 vertrat er die erste "Financial Engineering" Grad überspannt den Disziplinen Quantitative Finance. Das Joint Degree zwischen der School of Computer Science *, erstellt das Institut für Mathematische Wissenschaften, Institut für Statistik und der Tepper School of Business eine voll integrierte dreisemestrigen Curriculum speziell für die Masters of Computational Finance entwickelt.

* Die Informationstechnologie Rolle der School of Computer Science wurde inzwischen von der Heinz School of Public Policy and Management unterstellt.

Full-Time MSCF

Der Master in Computational Finance-Programm (MSCF) an der Carnegie Mellon bietet eine Vollzeitbeschäftigung Computational Finance Diplom in beiden Pittsburgh, PA und New York, NY. Der Grad ist ein 16 Monate, drei-semestriges Studium.

Carnegie Mellon MSCF Diplomanden sind die institutionellen Fragen der Finanzierung, finanzieren traditionellen Theorien der Gerechtigkeit und Bond-Portfolio-Management, die stochastische Analysis Modelle, auf denen Handel mit Derivaten basiert, die Anwendung dieser Modelle in beiden Anleihen und Aktienmärkte, Berechnungsverfahren einschließlich gelehrt Monte-Carlo-Simulation und Finite-Differenzen-Approximationen partiellen Differentialgleichungen und statistischen Methoden, einschließlich Regression und Zeitreihen, die ihren Höhepunkt mit Kursen auf statistische Arbitrage, Derivaten Rechnungslegung und dynamische Asset Management. In der Anfangsphase des Programms, ist C gelehrt und Schüler anschließend erstellen Software in mehreren Kursen. Das Programm schließt mit einem anspruchsvollen Geschäftsjahr Computing natürlich.

Die primäre Form der Belehrung für die New York Campus interaktiven Live-Video. Fakultät lehren mindestens zweimal alle sieben Wochen in New York, zu welchen Zeiten die Schüler eingeladen, die Professorin für ein soziales Ereignis nach dem Unterricht beizutreten. Ob in Pittsburgh oder New York gelegen, alle Vorträge werden "eingefangen" und machte sofort zur Verfügung MSCF Studenten über das Internet.

Mit wenigen execptions verfolgen Absolventen der MSCF Programm Karrieren in Derivatives Sales and Trading, Strukturierte Produkte, Quantitative Portfolio Management, Risk Management und Financial Analytics.